DünyaEkonomiGündemYerel

Bitcoin İle Daha Rahat Para Kazanma? Bitcoin İlem Zengin Olma?

0

Bitcoin İle Daha Rahat Para Kazanma? Bitcoin İlem Zengin Olma? Hiç Çalışmadan Bitcoin ile Zengin Ol

En iyi işlem türü, sonucun% 100 kesinlikte bilindiği yerlerdir. Bu tür işlemlerin var olup olmadığını merak edebilirsiniz. Kısa cevap evet, öyle. Risksiz para kazanmak için bu fırsatlar arbitraj fırsatları olarak bilinir ve tüm tüccarlar için kutsal kâse. Çoğu kripto tüccarı, spot borsalar arasında arbitraj konusunda bilgi sahibidir, yani iki borsada farklı fiyatlarla bir kripto alıp satarlar. Ancak, bitcoin vadeli işlem borsasında tahkim etmek, çok iyi anlaşılmayan bir şeydir. Vadeli İşlemler – Kripto türev borsalarında vadeli işlem tahvilleri, bu makalede açığa vurmayı hedeflediğim şey. Okumaya devam etmek!

Bu yayında neler var

Kripto arbitrajı nedir?

Bitcoin spot-spot arbitrajı

Bitcoin futures-futures arbitrajı

Delta, BitMex ve Deribit üzerinde bitcoin vadeli işlemleri yapabilir misiniz?

Bir bitcoin vadeli işlem futures arbitraj ticareti örneği

Tahkim Ticareti: Giriş

Tahkim Ticareti: Çıkış Senaryosu 1

Tahkim Ticareti: Çıkış Senaryosu 2

Bitcoin futures-futures arbitrajında   riskler nelerdir

Bitcoin vadeli arbitraj vs bitcoin spot arbitraj

Bitcoin futures arbitrajının avantajları

Bitcoin futures arbitrajının Eksileri

Bitcoin vadeli işlemlerinde arbitraj fırsatları nasıl takip edilir?

Bitcoin vadeli işlem tahkim manuel olarak işlem görebilir mi?

 

Kripto arbitrajı nedir?

Arbitraj, iki veya daha fazla borsada bir kripto varlığının fiyatındaki farklılıklardan yararlanarak risksiz bir kazanç sağlama fırsatıdır. Geleneksel finansal piyasalarda, bu gibi fiyat farklılıkları oldukça küçük ve kısa ömürlü olma eğilimindedir, çünkü arbitraj fırsatlarını aktif olarak izleyen ve satın alan çok sayıda tüccar (örneğin, yüksek frekanslı ticaret, HFT şirketleri) vardır.

 

Buna karşılık, kripto para birimi arbitraj fırsatları görece bol ve sömürülmesi kolaydır. Bu hakemlik fırsatlarının varlığının iki ana nedeni vardır: (a) alım satım faaliyeti / likidite oldukça parçalıdır, çünkü çeşitli erişim kısıtlamaları olan bir miktar ticaret borsaları vardır ve (b) alım satım işlemleri perakende satıcılar ve hakemlik av algoritması tarafından yönetilir. tüccarlar henüz kripto ticareti yapmıyor.

 

Bitcoin spot-spot arbitrajı

Bu aynı zamanda doğrudan arbitraj olarak da bilinir, en temel arbitraj ticaret türüdür. Burada, bir tüccar iki kripto borsaları arasında bitcoin fiyatında tutarsızlık olduğunu fark ediyor. Açıkçası, bitcoin fiyatı tüm borsalarda teorik olarak aynı olmalıdır ve bu nedenle böyle bir fiyat uyuşmazlığı bir arb fırsatı sunar. Arbitrajı yakalamak için, tüccar, bitcoin fiyatının düşük olduğu borsada bitcoin satın alacak ve aynı anda bitcoin miktarını diğer borsada (bitcoin fiyatının yüksek olduğu) satacak. Bu iki işlem, işlemcinin fiyat farkını kar olarak cebe düşürmesiyle sonuçlanır. Aşağıdaki tablo böyle bir arbitrajın pratikte nasıl çalıştığını göstermektedir.

bitcoin ile ilgili görsel sonucu

Yatırımcı her iki borsada da bitcoin ve USD değerlerini dengeledi ve Kraken ve Gemini’deki bitcoin fiyatları arasındaki 50 dolarlık fiyat tutarsızlığını yakalayabildi.

 

Bitcoin futures-futures arbitrajı

Yukarıdaki tartışmadan, spot-spot arbitrajın temelinin bir temel gerçek olduğu açıktır: bir bitcoin bir bitcoindir ve bu nedenle fiyatı her yerde aynı olmalıdır. Aynı şey bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri için de söylenebilir mi? Bu soruyu cevaplamak, vadeli işlem sözleşmelerinin anlaşılmasını gerektirir.

Vadeli işlem sözleşmesi, iki tarafın önceden belirlenmiş bir fiyat ve gelecek tarihte bir varlık almayı / satmayı kabul ettiği türev sözleşmesidir. Bir vadeli işlem sözleşmesi aslında tüm senaryolarda sözleşmenin davranışını ve niteliğini yöneten geniş bir şartname setinden oluşur. Bunun gerçek bir yaşam örneğini Delta Exchange’in sözleşme özellikleri sayfasında görebilirsiniz.

İki vadeli borsada işlem gören iki vadeli işlem sözleşmesi aynı özelliklere sahipse, teorik olarak aynı fiyata sahip olmaları gerekir. Uygulamada, borsalar arasında sözleşme şartnamelerinin aynı olması muhtemel değildir. Bununla birlikte, aşağıdaki üç şartın yerine getirilmesi durumunda iki vadeli işlem sözleşmesi arasındaki arbitraj hala mümkündür:

Vadeli işlem sözleşmelerinin temeli aynıdır: Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı esas olarak dayanak fiyatına bağlıdır. kripto vadeli işlem borsalarında, temel fiyat tipik olarak öne çıkan spot borsalardan birleştirilerek oluşturulur. Dolayısıyla, spot fiyatların aynı borsalardan kaynaklandığı bitcoin vadeli işlemlerinin çok benzer fiyatlara sahip olması muhtemeldir.

Sözleşmelerin vadesi birbirine yakındır: Vadeli işlem sözleşmesinin belirleyici özelliği, fiyatının vade sonunda dayanak fiyatına yakınlaşmasıdır. Bu nedenle, eğer iki bitcoin vadeli işlemi için temel aynıdır ve vade aynıysa, o zaman fiyatları% 100 kesinlikte vade sırasında birbirleriyle yakınlaşacaktır. Bu, iki vadeli işlem sözleşmesi arasındaki fiyat tutarsızlığının vade sonunda kesinlikle kaybolacağı anlamına gelir.

Marj etme ve uzlaştırma para birimi aynıdır: Bu, her iki sözleşmedeki kar ve zararın,

Delta, BitMex ve Deribit üzerinde bitcoin vadeli işlemleri yapabilir misiniz?

Yukarıda belirtilen üç boyutta üç borsada listelenen Mart bitcoin vadeli işlemlerini karşılaştıralım ve bu borsalarda gelecekteki vadeli arbitraj stratejilerini çalıştırma imkanı olup olmadığına bakalım.

Ä°lgili resim

Delta ve BitMex’te bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinin özellikleri aynıdır. Deribit’te sözleşme biraz farklı tanımlanmış, ancak farklar yeterince küçük ve pratik amaçlar için göz ardı edilebilir. Bu yüzden, vadeli işlemler-vadeli işlem arbitrajı gerçekten her üç değiş tokuşun ikisi arasında yapılabilir.

Bir bitcoin vadeli işlem futures arbitraj ticareti örneği

Tahkim Ticareti: Giriş

Delta’daki BTCUSD_29Mar’ın 3400 $ ‘lık işlem yapıp, BitMex’teki XBTH19’un da 3410 $’ lık işlem yaptığı bir durum düşünelim. Delta’daki bitcoin vadeli işlemleri BitMex’tekinden daha ucuz olduğundan, arbitraj ticareti Delta’daki uzun BTCUSD_20Mar’a ve BitMex’te de aynı miktarda XBTH19’a gidecekti. Bu işlemi yapabilmek için Delta ve BitMex cüzdanlarınızda bitcoinleri önceden yatırmanız gerekeceğini söylemeye gerek yok. Bize bu ticaretin olası sonuçlarını analiz edelim.

Tahkim Ticareti: Çıkış Senaryosu 1

Bu senaryoda, iki sözleşmenin fiyatları bir süre sonra bir araya gelir. Genellikle, bu yakınsama dakikalar içinde gerçekleşir.

Tahkim Ticareti: Çıkış Senaryosu 2

Bu senaryoda, vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım gerçekleşene kadar yakınlaşma gerçekleşmedi. Burada sözleşme vade kurtarma işlemimize gelecek. Sözleşme vadesinde, vadeli işlem sözleşmesinin fiyatının dayanak fiyatına yaklaştığını hatırlayın. BitMex’in Delta XBTH19’unun BTCUSD_29Mar’ının her ikisi de aynı temelde olduğundan, bu iki sözleşmenin fiyatları sözleşme vadesinde aynı olacaktır.

Ä°lgili resim

Burada dikkat edilmesi gereken birkaç şey var:

Bu işlemin PnL (kar / zarar) bitcoin fiyatı yönüne bağlı değildir. Delta Borsası’nda alım satım zarar ederse, o zaman kesinlikle BitMex alım satımı karlı ve tersi olur.

Arbitraj ticaretinin üzerinde çalıştığı süre% 100 kesin olarak bilinmemektedir. Çoğu durumda, fiyat tutarsızlığı dakikalar içinde düzeltilecektir. En kötü senaryoda, sözleşmelerin süresi doluncaya kadar ticaret gerçekleşecektir.

Sadelik uğruna, yukarıdaki analize ticari ücretler ve kaymalar dahil etmedim.

Bitcoin futures-futures arbitrajında   riskler nelerdir

Bir tüccar vadeli işlemlere hakem ticaretinde doğru fiyatlarla işlem yaptıktan sonra, bir tüccar için en önemli risk her iki borsadaki pozisyonlarını açık tutamamaktır. Açık vadeli bir pozisyon pozisyonu iki senaryoda değiş tokuş ile zorlanabilir:

Fiyat olumsuz yönde hareket ediyor: Bu, pozisyon marjının aşınmasına ve sonunda pozisyonun tasfiyesine yol açar. Bir yatırımcının konuşlandırdığı kaldıraç arttıkça, tasfiye olasılığı da artar.

Konum otomatik olarak silinir: Bu, Delta Exchange ve BitMex’e özgü bir özelliktir. Otomatik dağıtım, borsa piyasadaki bir pozisyonu tasfiye edemediğinde devreye girer. Bu durumda, tasfiye, bu pozisyonu karşı tarafla zorla eşleştirerek elde edilir. Otomatik olarak teslim olan taraflar kârlı pozisyonlarını kapatmak zorunda kalıyorlar.

bitcoin ile ilgili görsel sonucu

Hem tasfiye hem de otomatik dağıtım, arbitraj ticareti için risk teşkil etmektedir, çünkü arb karlarını elde etmek (herhangi bir riske girmeden), yatırımcının iki borsada eşit ve zıt pozisyonlara sahip olmasını gerektirir. Eğer bir tüccar vadeli işlemlere yönelik arbitraj stratejisi kullanıyorsa, pozisyonlarını izlemesi ve tasfiye ve otomatik dağıtım risklerini yönetmesi gerekir.

Bitcoin vadeli arbitraj vs bitcoin spot arbitraj

Bitcoin futures arbitrajının avantajları

Borsalar arasında fiyat tutarsızlığını tahsis edebilme yeteneği, bir borsa şirketinin birden fazla borsada dengelerini tutmasını gerektirir. Bu, hem spot hem de vadeli işlem arbitrajı için geçerlidir. Ancak, spot borsalar kaldıraç sunmuyor. Oysa geleceklerin içlerinde yerleşik bir kaldıraç vardır. Kaldıraç imkanı, borsada daha düşük miktarda sermaye bulundurulması gerektiği anlamına gelir. Bitcoin vadeli işlemlerinde, her üç kripto türevi değiş tokuşu viz. Delta Exchange, BitMex ve Deribit, 100 katına kadar kaldıraç sunar.

Vadeli işlem borsaları, spot borsalara göre tipik olarak daha yüksek likiditeye sahiptir. Daha yüksek likidite, daha düşük kayma maliyeti demektir. Ve düşük kayma maliyetleri, herhangi bir tahkim fırsatının tam getirisini elde etme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir.

Bitcoin futures arbitrajının Eksileri

Bir spot arbitraj ticaretinde, iki farklı borsada tüccarlar eşit ve karşıt işlemlerde bulunduklarında arbitraj karları anında kilitlenir. Bununla birlikte, vadeli işlemlerin arbitraj ticaretinde, tüccar iki vadeli işlemde eşit ve zıt açık pozisyonlarla sona erer. Her iki pozisyon da, hakeme yol açan fiyat uyuşmazlığı düzeltilinceye kadar açık kalacaktır. Genellikle bu birkaç dakika içinde gerçekleşir, ancak en kötü senaryoda, işlemcinin vadeli işlem sözleşmelerinin vadesine kadar bu pozisyonları tutması gerekebilir.

Yerleşik kaldıraç nedeniyle vadeli işlem pozisyonları tasfiye riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca, bazı kripto türev borsalarında (örneğin Delta Exchange ve BitMex), bir vadeli işlem pozisyonu otomatik olarak da belirlenebilir. Arbitraj ticaretinin çalışabilmesi için iki borsada zıt pozisyonlar tutulmalıdır. Borsalardan birinde pozisyonun istemsiz kapatılması durumunda, pozisyonun derhal yeniden açılması gerekir. Bu durumdaki herhangi bir gecikme, arbitraj karlarını yiyebilecek kaymalara neden olabilir.

Bitcoin vadeli işlemlerinde arbitraj fırsatları nasıl takip edilir?

Kripto pazarları 7/24/365 açıktır. Arbitraj fırsatları her zaman ortaya çıkabilir. Yatırımcıların bu tür ticaret fırsatlarını takip etmelerini ve bunlardan faydalanmalarını kolaylaştırmak için, bitcoin vadeli işlemlerinin (altcoinlerdeki vadeli işlemlerin fiyatlarını) sürekli izleyen ve bir arbitraj fırsatı geldiğinde gerçek zamanlı olarak uyarı gönderen bir sistem yarattık. Bu uyarılar Telgraf ve Twitter’da gönderilir. Lütfen bu telgraf kanalına katılın ve bu uyarıları almak için bu twitter hesabını takip edin.

bitcoin ile ilgili görsel sonucu

Bitcoin vadeli işlem tahkim manuel olarak işlem görebilir mi?

Cryptocurrency alım satım işleminin rekabetçi doğası göz önüne alındığında, arbitraj fırsatları çok sayıda yatırımcı tarafından göze çarpmaktadır. Birçok tüccar neredeyse eşzamanlı olarak tahkim fırsatlarını yakalamak için hareket ettikçe, fiyat tutarsızlıkları düzeltilmeye başlar. Bitcoin vadeli vadeli işlemlerin arbitrajı durumunda, fiyat tutarsızlıklarının genellikle birkaç dakika sürdüğünü gözlemledik. Bu nedenle, eğer bir yatırımcı Delta, BitMex ve Deribit’in her birinde dengeler varsa, arbitraj işlemlerini yapmak için vakti vardır. Bununla birlikte, zaman kesinlikle esastır ve arbitrajın mevcut olması ile ticari uygulama arasındaki gecikme kaymaya neden olabilir. Bu nedenle, arbitraj stratejilerini programlı olarak çalıştırmak en iyisidir.

 

Nasıl Ünlü Olursunuz? ve Nasıl Şöhret Yakalanılır? Nasıl Fenomen Olunur?

Previous article

Yalçın Gülhan kimdir? Neden öldü? Aslen nerelidir? Kaç Yaşında öldü?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Dünya